Projekt: Finanzmathematik
Thema: Simulationsmethoden in der Finanzmathematik
Lisa Kaltenböck, Wolfgang Stockinger
Wie wird sich der DAX oder ATX in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln? Wie bestimme ich den fairen Preis verschiedenster Optionen? Was sind überhaupt Optionen und was heißt jetzt eigentlich "fair" in diesem Kontext?
Um Fragestellungen dieser Art beantworten zu können, werden wir zunächst grundlegende Konzepte der Finanzmathematik, wie beispielsweise Put- oder Call-Optionen, kennenlernen. Außerdem werden wir uns mit (Quasi-) Monte Carlo Verfahren befassen und versuchen, diese Methoden für unsere Problemstellungen anzuwenden.
Eines der Ziele dieses Projektes soll also sein, sowohl stochastische als auch deterministische Verfahren in der Finanzmathematik theoretisch zu beschreiben und diese am Computer anhand von konkreten Beispielen zu realisieren.
Abschlusspräsentation der Gruppe Finanzmathematik.
