Aktienkurs

T=5;(* Endzeitpunkt *)
n=1000;(* Anzahl der Zeitschritte *)
dt=T/n;(* Länge des Zeitintervalls *)
m=1;(* Anzahl der "Paare" *)
r=-0.03;(* Zinssatz *)
σ=0.2;(* Abweichung *)
W = 15;
BA=Table[{{0,W}},{j,1,m}];
For[j=1,j≤m,j++,
For[i=1,i≤n,i++,
BA[[j]]=Append[BA[[j]],{BA[[j]][[i]][[1]]+dt,BA[[j]][[i]][[2]]+r*BA[[j]][[i]][[2]]*dt+σ*BA[[j]][[i]][[2]]*Random[NormalDistribution[0,(Sqrt[dt])]]}]
]]
ListPlot[BA,PlotJoined->True]

m=50;
BA=Table[{{0,W}},{j,1,m}];
For[j=1,j≤m,j++,
For[i=1,i≤n,i++,
BA[[j]]=Append[BA[[j]],{BA[[j]][[i]][[1]]+dt,BA[[j]][[i]][[2]]+r*BA[[j]][[i]][[2]]*dt+σ*BA[[j]][[i]][[2]]*Random[NormalDistribution[0,(Sqrt[dt])]]}]
]]
ListPlot[BA,PlotJoined->True]